IM Variable Euro Informe situación 30 de Abril 2017
1. IM Variable Euro: Cartera Renta Variable ¿Dónde cotizan las compañías?
¿Dónde venden las compañías?
Italia Reino Unido Irlanda Austria 1.6% Bélgica 3.3% 2.7% 0.6% Portugal 1.8% 7.0%
Latin America; 6.5%
Francia 28.0%
EM/África; 3.8%
Holanda 6.6%
EEUU; 12.5%
Europa; 42.3% Alemania 18.1%
Asia; 7.8%
España 30.3%
Distribución sectorial cartera
Teleco 4.2%
Construcción y Farma Media Ingenieria Utilities 1.2% 1.2% 2.1% materiales 6.2% 6.4%
Financiero 2.3%
Distribución Cartera por Capitalización
Consumo básico 7%
Consumo discrecional 13%
Tecnologia 13.1%
39% 46%
Big caps Medium Caps Auto y comp 6.3%
Recursos básicos 4.3%
Small Caps
15%
Industria y servicios 31.9%
2
2. Cartera Renta Variable: Comportamiento mensual IM Variable Euro Eurostoxx 50 (Ex div) Ibex 35 (Ex div) Eurostoxx 50 (Div Neto) Ibex 35 (Div Neto) 21.47% 17.95% 21.42% 22.50% 26.28% 1.57% 1.20% 3.66% 4.71% 7.48% 13.52% 3.85% -7.15% 7.20% -4.39% 8.06% 0.70% -2.01% 4.70% 1.70% 11.61% 8.18% 14.58% 9.11% 15.71% 56.23% 31.88% 30.49% 48.22% 46.78% 12.78% 7.25% 6.93% 10.96% 10.63%
Top 5 detractores
Top 5 contribuidores
10.0% 8.0% 6.0%
Ingenico
4.0% 2.0%
Stef
LVMH
corbion
vocento
Teleperformance
0.0%
3
CTT
12.0%
NOS
14.0%
Técnicas Reunidas
0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% -12.00% -14.00% -16.00% -18.00%
16.0%
Telefónica
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 (Ytd) Acumulada Media
4 Ingenieria
Media
Farma
Construcción y materiales
Teleco
IM Variable Euro
Tecnologia
Auto y comp
Recursos básicos
Industria y servicios
Consumo discrecional
Consumo básico
Financiero
Utilities
3. IM Variable Euro Distribución sectorial
35.0% SX5E
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
4. IM Variable Euro: Ficha Informe semanal
28 de abril de 2017
Intermoney Variable Euro DETALLES DEL FONDO
Evolución Rentabilidad-Riesgo
Máximas posiciones Fondo %
Rentabilidad Sociedad gestora
Intermoney Gestión SGIIC, S.A
Sociedad depositaria
RBC (grupo Banca March)
Forma jurídica
Fondo de inversión, UCITS IV
Lugar de registro
España
Fecha constitución
31/05/2001
Cálculo del valor liquidativo Diario Comisión de gestión
1.50%
Núm Registro CNMV
69
Código ISIN
ES0155142039
Código Bloomberg
INTVAEU SM
Asset Class
Renta Variable Euro
Índice de referencia
100% Euro Stoxx 50
Dividendos
No reparte
Patrimonio
36,429,028.68 €
Valor liquidativo
162.441
## ## ## ## ## ## ## ## ##
a 3 meses a 6 meses a 12 meses YTD a 2 años a 3 años a 5 años
Volatilidad
Fondo
índice
Diferencial
Fondo
índice
Nº
compañía
Peso
9.33% 17.51% 22.12% 11.61% 12.05% 34.83% 92.06%
7.76% 15.53% 13.89% 8.18% -4.19% 13.10% 51.86%
1.57% 1.97% 8.23% 3.43% 16.24% 21.74% 40.20%
11.32% 19.31% 20.29% 20.80% 20.16% 17.97% 18.12%
14.30% 21.62% 22.55% 23.02% 22.83% 20.14% 20.01%
1
Ferrovial
2.17%
2
Gas Natural
2.16%
3
Vinci
2.15%
4
DUERR
2.08%
5
Michelin
2.04%
6
Ryanair
2.04%
7
SAP
2.03%
8
Eutelsat
2.00%
9
NOS
1.98%
10
Sonae
1.96%
Información técnica Ratio de Sharpe
1.03
Ratio de Treynor
0.2
Alpha Jensen
0.15
Tracking Error
6.9%
Ratio de Información
2.6
Beta
0.90
Datos 3 años
Perfil de riesgo
5
5.Gestor del fondo
Álvaro Cubero Responsable de Renta Variable de Intermoney Gestión SGIIC, siendo desde el año 2013 el gestor principal del fondo Intermoney Variable Euro F.I.
Graduado en Ingeniería técnica en Informática de Gestión (Universidad de Valladolid) y en Ciencias Económicas (UNED). Máster especializado en Finanzas (CIFF) y varios programas de especialización: Valoración de empresas (IEB), Renta Fija (IEB) y Modelización y Análisis de proyecciones financieras (IEB).
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Grupo CIMD Corretaje e Información Monetaria y de Divisas, S.A. Príncipe de Vergara, 131, 3º planta. 28002 Madrid Tel.: + 34 91 432 64 00 Fax: + 34 91 432 64 51 email:
[email protected] www.imgestion.com
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