DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 7 de diciembre de 2018 5:38 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales Periodo
Actual
Anterior
PERU
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
Indicadores principales
BRASIL
7,50
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
3
6,50
6,50
4
6,00
6,00 5,50
Semanal
PBI (mensual, var % yoy)
Sep-18
2,13
2,22
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Nov-18
2,17
1,84
CDS 5y
157
1
4
5,50
144
-1
11
5,00
5,00
1,17% 0,29%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,41%
3,50
3,50
6,43%
3,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Oct-18
2,13
2,09
CDS 10y
Inflación meta (var % yoy)
Dec-18
2,00
2,00
EMBI+
Desempleo (%)
Oct-18
6,40
6,20
Balanza comercial (US$ Millones)
Sep-18
397
125
Tasa de política monetaria (%)
2,75
Dec-18
Deuda de largo plazo
1
94
1
19 405 26 538
0,43% 0,27%
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
2,75
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
55
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
05-nov-15
01-feb-16
27-abr-16
22-jul-16
18-oct-16
12-ene-17
10-abr-17
05-jul-17
29-sep-17
26-dic-17
22-mar-18
18-jun-18
12-sep-18
07-dic-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
23-ene-19
PEP01000T657
Promedio ponderado*
Última negociación del día
Intereses corridos S/
Millones soles
427 364 298 241 299 156 179 149 50 50 25
-
Compra
Venta
-
-
-
99,70 99,53 99,35 99,18 98,96 98,78 98,60 98,39 98,21 98,03 97,82
Venta
-
-
Duración
Vida media
Día
Años
Modificada
Años
-
07-nov-18 05-dic-18 26-sep-18 24-oct-18 28-nov-18 03-oct-18 17-ago-18 05-dic-18 10-oct-18 19-nov-18 28-nov-18
28 49 22 33 27 36 30 22 27 1 35
0,13 0,21 0,29 0,36 0,46 0,54 0,62 0,71 0,79 0,87 0,97
0,13 0,20 0,28 0,36 0,45 0,53 0,60 0,70 0,77 0,85 0,94
0,13 0,21 0,29 0,36 0,46 0,54 0,62 0,71 0,79 0,87 0,97
2,90 2,91 2,92 2,93 2,95 2,97 2,98 3,01 3,03 3,05 3,08
N° de Operaciones del día
-
2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31
Última negociación del día Compra
Duración
Monto (Millones Soles)
Promedio ponderado
Postura
Cupón %
Última Negociación**
Rendimiento medio histórico
PEP01000T749
LTP16OCT19
20-nov-19
PEP01000T756
LTP20NOV19
-
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,93
4 401
7,840
-
-
-
108,12
-
-
-
2,80
-
04-dic-18
35,0
1,60
1,56
1,68
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,35
5 739
5,200
102,45
102,58
102,54
102,64
4,60
4,57
4,58
4,56
9
07-dic-18
36,0
4,30
4,11
4,76
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
18,12
11 011
5,700
103,45
103,50
103,50
103,60
4,98
4,97
4,97
4,95
23
07-dic-18
58,0
4,94
4,70
5,68
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
26,07
12 462
8,200
116,80
116,86
116,86
116,91
5,48
5,47
5,47
5,46
15
07-dic-18
50,0
5,96
5,65
7,68
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
20,19
14 134
6,350
104,07
104,15
104,22
104,16
5,79
5,78
5,77
5,78
23
07-dic-18
144,1
7,40
6,99
9,68
5,96
12-feb-29
PEP01000C5F6***
SB12FEB29
0,00
10 350
5,940
101,41
101,71
100,88
101,45
5,81
5,77
5,82
5,80
33
07-dic-18
128,6
7,76
7,33
10,18
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
22,10
14 048
6,950
107,71
107,89
107,71
108,04
6,07
6,05
6,07
6,03
22
07-dic-18
86,0
8,75
8,25
12,68
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
19,55
11 362
6,150
100,28
100,65
100,37
100,80
6,12
6,08
6,11
6,06
20
07-dic-18
114,0
9,42
8,88
13,68
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,94
9 973
6,900
105,79
106,02
106,02
106,21
6,37
6,35
6,35
6,33
15
07-dic-18
86,7
10,95
10,30
18,68
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,78
4 443
6,850
104,24
105,70
105,21
105,21
6,50
6,38
6,42
6,42
1
07-dic-18
4,0
12,14
11,40
23,18
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,35
2 272
6,714
-
-
-
103,44
-
-
-
6,47
-
05-dic-18
4,2
14,22
13,36
36,18
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
15,15
1 311
6,84% + VAC
-
-
-
126,61
-
-
-
1,98
-
05-mar-18
5,0
5,07
4,98
5,85
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
10,18
86
2,89%+VAC
-
-
-
104,57
-
-
-
2,40
-
05-mar-18
5,0
9,73
9,51
11,18
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,89
1 347
7,39% + VAC
-
-
-
158,94
-
-
-
2,80
-
19-oct-18
17,0
11,08
10,77
16,15
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
11,07
256
3,14%+VAC
-
-
-
102,05
-
-
-
2,99
-
29-ago-18
80,0
15,77
15,31
21,18
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
17,30
609
3,83% + VAC
-
-
-
113,59
-
-
-
3,07
-
24-may-18
15,0
18,06
17,53
27,68
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,54
431
3,26%+VAC
-
-
-
104,67
-
-
-
3,03
-
03-feb-17
1,0
21,60
20,97
35,18
3,68
LTP23ENE19
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
16-oct-19
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Análisis de sensibilidad
Diario
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
Vida media años
Perú Global 19
US715638AW21
149
7,125
102,16
0,00
-0,04
0,16
0,00
-7
-29
-272
-2
-22
#¡NUM!
#¡NUM!
0,00
0,31
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
121,07
0,10
0,26
0,41
3,72
-2
-5
87
15
24
5,37
5,27
0,34
6,72
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
108,26
-0,01
0,05
0,71
1,52
0
-1
163
-2
3
6,47
6,38
0,50
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
102,38
0,18
0,61
0,38
3,80
-2
-8
81
0
-1
6,63
6,50
0,61
7,83
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
117,46
-0,11
-0,16
0,77
2,00
1
1
173
-1
8
9,29
9,20
1,03
11,31
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
145,13
0,24
0,97
0,25
4,55
-2
-7
157
1
8
9,70
9,49
1,20
15,18
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
124,34
0,28
1,06
0,53
4,57
-2
-8
158
1
8
11,57
11,31
1,60
18,53
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
114,82
0,48
1,44
0,52
4,72
-3
-8
158
-1
7
16,19
15,82
3,74
32,41
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
%
9
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
Rendimientos de los Bonos Globales
%
2019
6
2055
8
7,25
2025
2026
2027
2030
2033
2037
%
2050
6
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 25-ene-16
06-may-16
19-ago-16
05-dic-16
16-mar-17
30-jun-17
12-oct-17
26-ene-18
14-may-18
23-ago-18
0 07-dic-18
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 25-nov-15
04-mar-16
14-jun-16
22-sep-16
02-ene-17
12-abr-17
21-jul-17
31-oct-17
08-feb-18
21-may-18
29-ago-18
0 07-dic-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
302
Semanal
0,54
2,88
1,51
Diario
Semanal
12-ago-20
0,0
0,3
5,09
Cambio Índice
214
325
12-ago-24
12-ago-26
11,49
15,36
5,91
Semanal
0,2
0,2
Diario
0,18
Semanal
0,3
0,18 Rendimento anual %
302
300
12-ago-28
12-feb-29
15,15
1,75
12-ago-31
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
12-feb-55
0,00
15,48
11,93
10,57
4,83
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,39
29,52
2,12
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
38,49
6,15
12,73
Bonos Rendimiento real
%
25 6
BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-feb-54
10,60 %
BS 2042 (PEN)
6
BG 2050 (USD)
20
275
15
5
5
250 10 225
215 5
200
2,88 0,86
4
4
3
3
2
2
1
1
0
175 -5
150
-10
125 Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
Rendimiento Real
100
-15
1-dic-15
15-mar-16
27-jun-16
11-oct-16
24-ene-17
9-may-17
4-oct-17
17-ene-18
2-may-18
8 7
6
28-nov-18
6,47
4,56
5
4,72
4
22 sep 16
2 ene 17
12 abr 17 Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,37
21 jul 17
Sol (Soles / Dólar)
1
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,3692
3,50
3,40 3,30
400,00
3,20
200,00
Mercado spot Compras Ventas
3,00
Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,80
0,00 14-jun-16
22-sep-16
02-ene-17 Negociado
1M
3M
6M
12 M
0,20
1,36
3,29
4,13
2M
3M
6M
9M
12 M
3,38
3,38
3,39
3,40
3,41
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
2,75 2,25
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 7-Dec-18
6-Dec-18
5-Dec-18
4-Dec-18
3-Dec-18
30-Nov-18
29-Nov-18
265 316
265 316
298 272
206 322
414 618
374 382
370 392
7-Dec-18
6-Dec-18
5-Dec-18
4-Dec-18
3-Dec-18
30-Nov-18
29-Nov-18
132 147
132 147
240 118
296 174
140 141
310 192
198 186
Días
2,70
100,00
04-mar-16
1S
-0,40
1M
3,10
.
300,00
25-nov-15
0 7 dic 18
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
29 ago 18
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
40
Vida media( años) MM USD
21 may 18
3,37
Tasas de interés (%)
0 2
8 feb 18
Cambio (%)
2
0
31 oct 17
Plazos
Forwards Soles
3,80
3,72
14 jun 16
Moneda
4,57
4,55
2,80
4 mar 16
6,42
6,33
6,03
5,80
5,46
4,95
3
14-ago-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
0
12-abr-17
21-jul-17 Cotizado
31-oct-17
08-feb-18 Valoriza
21-may-18
29-ago-18
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
07-dic-18
Subasta
* Los precios calculados hacen referencia a precios limpios. ** Última negociación 1:30 pm *** Bono emitido nuevo. Se mantiene un monto remanente para el anterior Bono Soberano 2029 con baja representatividad. Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 7-Dec-18
6-Dec-18
5-Dec-18
4-Dec-18
3-Dec-18
30-Nov-18
29-Nov-18
63 145
63 145
425 462
247 210
131 287
250 139
357 288
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 7 de diciembre de 2018 5:38 PM Key Indicators Indicators
Period
Latest
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Previous
Indicators
7,50
Change
Today (bps)
Daily
Weekly
7,00
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
Sol/ USD 7,50
MEXICO
7,00
GDP (monthly, yoy % ch.)
Sep-18
2,13
2,22
CDS 3y
55
1
3
6,50
6,50
CPI Inflation (yoy % ch.)
Nov-18
2,17
1,84
CDS 5y
94
1
4
6,00
6,00
Core Inflation (yoy % ch.)
Oct-18
2,13
2,09
CDS 10y
157
1
4
5,50
5,50
Target Inflation (yoy % ch.)
Dec-18
2,00
2,00
EMBI+
144
-1
11 5,00
5,00
Oct-18
6,40
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
Sep-18
397
125
4,50
Monetary Policy rate (%)
2,75
2,75
4,00
4,00
Dec-18
3,50
3,50
Unemployment (%)
Long term debt
6,20
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
19 405 0,43% 26 538 0,27% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
BBB+ A-
Local currency
0,41%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
1,17% 0,29% 6,43%
Fitch
Moody´s
NICE
3,00
BBB+
A3
BBB+
2,50
A-
A3
A-
3,00 2,50
05-Nov-15
01-Feb-16
27-Apr-16
22-Jul-16
18-Oct-16
12-Jan-17
10-Apr-17
05-Jul-17
29-Sep-17
26-Dec-17
22-Mar-18
18-Jun-18
12-Sep-18
07-Dec-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade** Position
Coupon %
Position Weighted average*
Last trading day Description
ISIN
23-ene-19
PEP01000T657
Mnemonic
Accrued Interest
Millions PEN
Bid
Ask
Bid
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day
Historical average yield
LTP23ENE19
-
427
-
-
-
-
99,70
-
-
-
2,30
-
07-nov-18
28
0,13
0,13
0,13
2,90
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
-
364
-
-
-
-
99,53
-
-
-
2,30
-
05-dic-18
49
0,21
0,20
0,21
2,91
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
-
298
-
-
-
-
99,35
-
-
-
2,30
-
26-sep-18
22
0,29
0,28
0,29
2,92
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
-
241
-
-
-
-
99,18
-
-
-
2,30
-
24-oct-18
33
0,36
0,36
0,36
2,93
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
-
299
-
-
-
-
98,96
-
-
-
2,30
-
28-nov-18
27
0,46
0,45
0,46
2,95
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
-
156
-
-
-
-
98,78
-
-
-
2,30
-
03-oct-18
36
0,54
0,53
0,54
2,97
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
-
179
-
-
-
-
98,60
-
-
-
2,31
-
17-ago-18
30
0,62
0,60
0,62
2,98
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
-
149
-
-
-
-
98,39
-
-
-
2,31
-
05-dic-18
22
0,71
0,70
0,71
3,01
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
-
50
-
-
-
-
98,21
-
-
-
2,31
-
10-oct-18
27
0,79
0,77
0,79
3,03
16-oct-19
PEP01000T749
LTP16OCT19
-
50
-
-
-
-
98,03
-
-
-
2,31
-
19-nov-18
1
0,87
0,85
0,87
3,05
20-nov-19
PEP01000T756
LTP20NOV19
-
25
-
-
-
-
97,82
-
-
-
2,31
-
28-nov-18
35
0,97
0,94
0,97
3,08
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
24,93
4 401
7,840
-
-
-
108,12
-
-
-
2,80
-
04-dic-18
35,0
1,60
1,56
1,68
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
12,35
5 739
5,200
102,45
102,58
102,54
102,64
4,60
4,57
4,58
4,56
9
07-dic-18
36,0
4,30
4,11
4,76
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
18,12
11 011
5,700
103,45
103,50
103,50
103,60
4,98
4,97
4,97
4,95
23
07-dic-18
58,0
4,94
4,70
5,68
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
26,07
12 462
8,200
116,80
116,86
116,86
116,91
5,48
5,47
5,47
5,46
15
07-dic-18
50,0
5,96
5,65
7,68
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
20,19
14 134
6,350
104,07
104,15
104,22
104,16
5,79
5,78
5,77
5,78
23
07-dic-18
144,1
7,40
6,99
9,68
5,96
12-feb-29
PEP01000C5F6***
SB12FEB29
0,00
10 350
5,940
101,41
101,71
100,88
101,45
5,81
5,77
5,82
5,80
33
07-dic-18
128,6
7,76
7,33
10,18
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
22,10
14 048
6,950
107,71
107,89
107,71
108,04
6,07
6,05
6,07
6,03
22
07-dic-18
86,0
8,75
8,25
12,68
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
19,55
11 362
6,150
100,28
100,65
100,37
100,80
6,12
6,08
6,11
6,06
20
07-dic-18
114,0
9,42
8,88
13,68
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
21,94
9 973
6,900
105,79
106,02
106,02
106,21
6,37
6,35
6,35
6,33
15
07-dic-18
86,7
10,95
10,30
18,68
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
21,78
4 443
6,850
104,24
105,70
105,21
105,21
6,50
6,38
6,42
6,42
1
07-dic-18
4,0
12,14
11,40
23,18
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
21,35
2 272
6,714
-
-
-
103,44
-
-
-
6,47
-
05-dic-18
4,2
14,22
13,36
36,18
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
15,15
1 311
6,84% + VAC
-
-
-
126,61
-
-
-
1,98
-
05-mar-18
5,0
5,07
4,98
5,85
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
10,18
86
2,89%+VAC
-
-
-
104,57
-
-
-
2,40
-
05-mar-18
5,0
9,73
9,51
11,18
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
37,89
1 347
7,39% + VAC
-
-
-
158,94
-
-
-
2,80
-
19-oct-18
17,0
11,08
10,77
16,15
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
11,07
256
3,14%+VAC
-
-
-
102,05
-
-
-
2,99
-
29-ago-18
80,0
15,77
15,31
21,18
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
17,30
609
3,83% + VAC
-
-
-
113,59
-
-
-
3,07
-
24-may-18
15,0
18,06
17,53
27,68
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
11,54
431
3,26%+VAC
-
-
-
104,67
-
-
-
3,03
-
03-feb-17
1,0
21,60
20,97
35,18
3,68
Global Bonds Change
Outstanding Millions USD
Coupon %
Price
149
7,125
102,16
US715638AS19
1 793
7,350
XS1315181708
€1 100
2,750
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
117,46
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
145,13
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
Bonds
ISIN
Perú Global 19
US715638AW21
Perú Global 25 Perú Global 26
9
2020
2023
2026
2028
2032
2037
Yield %
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
0,16
0,00
-7
-29
-272
-2
-22
#¡NUM!
#¡NUM!
0,00
0,31
121,07
0,10
0,26
0,41
3,72
-2
-5
87
15
24
5,37
5,27
0,34
6,72
108,26
-0,01
0,05
0,71
1,52
0
-1
163
-2
3
6,47
6,38
0,50
7,25
102,38
0,18
0,61
0,38
3,8
-2
-8
81
0
-1
6,63
6,50
0,61
7,83
-0,11
-0,16
0,77
2,00
1
1
173
-1
8
9,29
9,20
1,03
11,31
0,24
0,97
0,25
4,55
-2
-7
157
1
8
9,70
9,49
1,20
15,18
124,34
0,28
1,06
0,53
4,57
-2
-8
158
1
8
11,57
11,31
1,60
18,53
114,82
0,48
1,44
0,52
4,72
-3
-8
158
-1
7
16,19
15,82
3,74
32,41
2042
9
2055
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 06-may-16
19-ago-16
05-dic-16
16-mar-17
30-jun-17
12-oct-17
26-ene-18
Peruvian Global yields %
%
6
8
25-ene-16
Sensitivity Analysis
Price Spread Bid / Ask
-0,04
%
2031
Change (bps.)
Weekly
0,00
Yields of Sovereign Bonds in Soles
%
Change (bps.)
Daily
14-may-18
0 07-dic-18
23-ago-18
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
6
2050
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 25-Nov
4-Mar
14-Jun
22-Sep
2-Jan
12-Apr
21-Jul
31-Oct
12-Aug-28
12-Feb-29
12-Aug-31
15,15
1,75
0,00
8-Feb
21-May
29-Aug
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,48
11,93
10,57
0 7-Dec
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
302
Index
Weekly
0,54
1,51
Daily
2,88
Index composition (%)
Daily
Weekly
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
0,0
0,3
5,09
5,91
11,49
15,36
Change (bps.) Annual yield %
Weekly
0,2 214 Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Annual yield %
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
Daily
0,18
0,2
Weekly
0,31
0,2 Annual Yield %
325
302
300
12-Feb-55
4,83
Index composition (%) 13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,39
29,52
2,12
38,49
6,15
12,73
%
25
Peruvian Bonds real yield
6 BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-Feb-54
10,60 %
6 BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
20 5
275
5
15
250
4
4
3
3
2
2
1
1
10 225
215 5 2,88
200
0,86 0 175 -5
150
-10
125 Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
100
-15
01-Dec-15
15-Mar-16
27-Jun-16
11-Oct-16
24-Jan-17
09-May-17
04-Oct-17
17-Jan-18
02-May-18
14-Aug-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
04-Mar-16
14-Jun-16
22-Sep-16
02-Jan-17
12-Apr-17
21-Jul-17
Currency
Spot
Sol (Soles / Dollar)
3,37
6 4,56
5
4,95
5,80
5,46
6,47
3,80
3,72
1M
4,57
4,55 2,80
21-May-18
29-Aug-18
0 07-Dec-18
12 M
1W
1M
3M
6M
-0,40
-0,04
1,36
3,29
4,13
2M
3M
6M
9M
12 M
3,38
3,38
3,39
3,40
3,41
Tenors
Forwards PEN
4,72
4
3
6,42
6,33
6,03
08-Feb-18
Change (%)
8 7
31-Oct-17
28-Nov-18
Sol (Soles / Dollar)
3,37
2 Sovereign (PEN)
1
Global (USD)
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Average Life (Years) MM USD
600,00
Dollars Bought
Dollars Sold
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
PEN Interbank Rates
2,75
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
USD Interbank Rates
2,25
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60
Exchange Rate
3,50 3,3692
500,00
3,40 3,30
400,00
3,20
3,10
.
300,00
3,00 2,90
200,00
2,80
2,70
100,00
Spot market
25-Nov-15
4-Mar-16
14-Jun-16
22-Sep-16
2-Jan-17
12-Apr-17 Traded
T
2,50 21-Jul-17 Quote
31-Oct-17
8-Feb-18 Valued
21-May-18 Auction
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * The calculated prices correspond to clean prices. ** Last Trade 1:30 pm *** New issued bond. For the previous Sovereign Bond 2029, the remaining amount is of low representativeness. For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
29-Aug-18
7-Dec-18
Dates 7-Dec-18
6-Dec-18
Purchases
265
265
Sales
316
316
Forward purchases
6-Dec-18
Pacted
132
132
Redemption
147
147
Forward sells
5-Dec-18
4-Dec-18
3-Dec-18
30-Nov-18
29-Nov-18
298
206
414
374
370
272
322
618
382
392
5-Dec-18
4-Dec-18
3-Dec-18
30-Nov-18
29-Nov-18
240
296
140
310
198
118
174
141
192
186
Dates 7-Dec-18
2,60 0,00
Tenors
Interest Rates (%)
Dates 7-Dec-18
6-Dec-18
5-Dec-18
4-Dec-18
3-Dec-18
30-Nov-18
29-Nov-18
Pacted
63
63
425
247
131
250
357
Redemption
145
145
462
210
287
139
288
