DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ
PERU: REPORTE DIARIO 22 de octubre de 2018 5:46 PM Evolución relativa de algunas monedas de Latinoamérica respecto al Sol
Sol/ USD
Indicadores Principales
Sol/ USD
Base: Enero 03, 2011= 2,7995 Soles/USD
7,50
7,50
Indicadores principales
Periodo
Actual
Anterior
PERU
Cambio
Hoy (pbs)
Indicadores
Diario
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
7,00
1
6,50
6,50
0,3
6,00
6,00 5,50
Semanal
PBI (mensual, var % yoy)
Aug-18
2,25
2,31
CDS 3y
Inflación IPC (var % yoy)
Sep-18
1,28
1,07
CDS 5y
144
-1
-1
5,50
128
4
7
5,00
5,00
-2,07% -3,46%
4,50
4,50
4,00
4,00
0,37%
3,50
3,50
5,81%
3,00
Inflación subyacente (var % yoy)
Sep-18
2,09
2,04
CDS 10y
Inflación meta (var % yoy)
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
Desempleo (%)
Sep-18
6,20
6,10
Balanza comercial (US$ Millones)
Aug-18
125
501
Tasa de política monetaria (%)
2,75
Oct-18
Deuda de largo plazo
1
80
-0,1
18 906 25 641
0,06% -0,35%
Volatilidad bono soberano (10 años) -Diaria
2,75
Volatilidad bono soberano (10 años) -Anualizada
S&P
Moneda extranjera
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
44
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
BBB+
A3
BBB+
A-
A-
A3
A-
Moneda local
3,00
2,50
2,50
18-sep-15
15-dic-15
10-mar-16
06-jun-16
31-ago-16
25-nov-16
21-feb-17
18-may-17
14-ago-17
08-nov-17
02-feb-18
01-may-18
26-jul-18
22-oct-18
Bonos soberanos Precio
Saldo vigente
Letras y bonos
Rendimiento
Postura
Descripción
ISIN
Nemónico
21-nov-18
PEP01000T632
LTP21NOV18
Millones soles
379 407 402 311 298 216 249 156 179 75 50
-
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
19-jun-19
PEP01000T707
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
21-ago-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
18-sep-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
-
PEP01000CY33
SB12AGO20
15,13
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
LTP19JUN19
Promedio ponderado
Última negociación del día
Intereses corridos S/
Compra
Venta
-
-
-
99,81 99,72 99,40 99,22 99,04 98,87 98,64 98,46 98,28 98,06 97,88
Venta
-
-
Duración
Vida media
Día
Años
Modificada
Años
-
22-ago-18 19-sep-18 17-oct-18 29-ago-18 26-sep-18 10-oct-18 05-sep-18 03-oct-18 17-ago-18 12-sep-18 10-oct-18
87 31 30 52 22 22 34 36 30 33 27
0,08 0,12 0,26 0,34 0,41 0,49 0,59 0,67 0,74 0,84 0,92
0,08 0,12 0,25 0,33 0,40 0,48 0,58 0,65 0,73 0,82 0,90
0,08 0,12 0,26 0,34 0,41 0,49 0,59 0,67 0,74 0,84 0,92
2,90 2,91 2,92 2,94 2,95 2,97 2,99 3,01 3,03 3,05 3,08
N° de Operaciones del día
-
2,34 2,34 2,34 2,34 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,36 2,36
Última negociación del día Compra
Duración
Monto (Millones Soles)
Promedio ponderado
Postura
Cupón %
Última Negociación*
Rendimiento medio histórico
4 401
7,840
-
109,43
-
2,43
-
09-oct-18
6,1
1,74
1,70
1,81
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
5,75
5 502
5,200
-
-
-
103,11
-
-
-
4,47
-
19-oct-18
56,2
4,43
4,24
4,89
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
11,00
10 582
5,700
103,77
103,87
103,87
103,87
4,93
4,91
4,91
4,91
1
22-oct-18
1,0
5,06
4,83
5,81
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
15,82
12 462
8,200
117,30
117,36
117,36
117,36
5,44
5,43
5,43
5,43
10
22-oct-18
28,0
6,09
5,78
7,81
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
12,25
13 834
6,350
104,41
104,45
104,41
104,45
5,75
5,75
5,75
5,74
20
22-oct-18
70,0
7,53
7,12
9,81
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
11,58
1 645
6,000
-
-
-
101,56
-
-
-
5,79
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,31
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
13,41
13 673
6,950
108,21
108,21
108,21
108,22
6,02
6,02
6,02
6,02
17
22-oct-18
30,0
8,88
8,38
12,81
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
11,87
11 362
6,150
100,74
100,83
100,64
100,64
6,07
6,06
6,08
6,08
1
22-oct-18
2,0
9,54
9,00
13,81
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
13,31
9 432
6,900
105,81
105,86
105,81
105,65
6,37
6,37
6,37
6,38
40
22-oct-18
70,6
11,06
10,39
18,81
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
13,22
4 443
6,850
-
-
-
103,53
-
-
-
6,56
-
19-oct-18
10,0
12,18
11,43
23,31
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
12,95
2 272
6,714
-
-
-
102,27
-
-
-
6,56
-
17-oct-18
7,1
14,21
13,33
36,31
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
2,48
1 309
6,84% + VAC
-
-
-
126,84
-
-
-
2,02
-
05-mar-18
5,0
5,20
5,10
5,98
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
6,17
86
2,89%+VAC
-
-
-
104,38
-
-
-
2,42
-
05-mar-18
5,0
9,86
9,63
11,31
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
24,38
1 346
7,39% + VAC
-
-
-
159,11
-
-
-
2,81
-
19-oct-18
17,0
11,20
10,89
16,28
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
6,72
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,90
-
-
-
3,06
-
29-ago-18
80,0
15,86
15,38
21,31
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
10,50
608
3,83% + VAC
-
-
-
110,18
-
-
-
3,25
-
24-may-18
15,0
18,02
17,45
27,81
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
7,00
430
3,26%+VAC
-
-
-
100,68
-
-
-
3,21
-
03-feb-17
1,0
21,43
20,76
35,31
3,68
12-ago-20
-
-
-
-
Bonos globales Cambio Bonos
ISIN
Saldo vigente Millones dólares
Cupón %
Precio
Cambio (bps.)
Cambio (Pbs.)
Diario
Semanal
Precio diferencial compra / venta
Rendimiento %
Diario
Semanal
Diferencial sobre Tesoro (Pb)
Diario
Análisis de sensibilidad
Semanal
Duración años
Duración modificada
Convexidad
Vida media años
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
102,12
0,11
-0,13
0,21
2,17
-29
7
-74
-29
1
0,44
0,43
0,00
0,44
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
120,73
-0,08
-0,62
0,40
3,83
1
9
63
10
14
5,49
5,39
0,36
6,84
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,02
-0,04
-0,20
0,50
1,43
0
2
135
2
8
6,60
6,51
0,52
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
100,89
-0,06
-0,42
0,35
4,00
1
6
70
0
7
6,74
6,61
0,63
7,96
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
118,95
0,01
-0,12
0,71
1,88
0
1
142
1
6
9,42
9,34
1,06
11,44
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
143,79
-0,09
-1,16
0,61
4,67
1
8
137
0
4
9,51
9,29
1,18
15,30
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
122,36
-0,25
-1,32
0,46
4,72
2
9
142
1
5
11,64
11,37
1,62
18,66
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
112,36
-0,38
-1,79
0,60
4,86
2
10
147
1
5
15,76
15,38
3,63
32,54
Rendimientos de los Bonos Soberanos en Soles
%
%
9
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
Rendimientos de los Bonos Globales
%
2019
6
2055
8
7,38
2025
2026
2027
2030
2033
2037
%
2050
6
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 04-dic-15
21-mar-16
04-jul-16
17-oct-16
31-ene-17
16-may-17
28-ago-17
11-dic-17
23-mar-18
0 22-oct-18
10-jul-18
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 08-oct-15
18-ene-16
27-abr-16
05-ago-16
15-nov-16
23-feb-17
05-jun-17
13-sep-17
22-dic-17
03-abr-18
12-jul-18
0 22-oct-18
Índice de bonos soberanos Cambio Índice
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos nominal
298
Semanal
-0,33
1,37
0,80
Diario
Semanal
12-ago-20
-0,3
0,4
5,04
Cambio Índice
211
325
12-ago-24
12-ago-26
11,54
15,25
5,89
Semanal
0,8
0,8
Diario
-1,87
Semanal
0,2
12-ago-28
12-feb-29
15,24
1,76
1,29 Rendimento anual %
13-jul-19
13-oct-24
12-feb-30
0,40
29,89
2,14
12-ago-32
12-ago-37
12-feb-42
12-feb-55
15,54
11,85
10,52
4,89
2,48
31-ene-35
12-feb-40
12-ago-46
38,66
6,14
12,47
Bonos Rendimiento real
%
25 6
298
300
12-ago-31
Composición del índice
Rend anual % Diario
Índices de Bonos Soberanos (Base 30 diciembre 2004 = 1 00)
Valor
12-sep-23
Cambio (pbs.)
Valor
Índice de bonos soberanos real
Composición del índice
Rend anual % Diario
BG 2019 (USD)
BS 2023 (PEN)
12-feb-54
10,29 %
BS 2042 (PEN)
6
BG 2050 (USD)
20
275
15
5
5
250 10 225
211 5
200
4
4
3
3
2
2
1
1
1,37
0
175
-1,87
-5
150
-10
125 Índice Nominal
Índice Real
Rendimiento Nominal
Rendimiento Real
100
-15
27-oct-15
9-feb-16
23-may-16
6-sep-16
21-dic-16
30-mar-17
31-ago-17
12-dic-17
23-mar-18
9-jul-18
22-oct-18
Curva de rendimiento: Dólar y Sol
Rend %
8
0 18 ene 16
27 abr 16
5 ago 16
15 nov 16
23 feb 17
Moneda
Spot
Sol (Soles / Dólar)
3,33
5 jun 17
6 5
6,38
6,02
5,79
5,43
4,91
6,56
4,47
4,86
4
2
Sol (Soles / Dólar)
2,17
1
Soberanos (Soles)
Globales (Dólares)
30
36
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
38
Vida media( años) MM USD
600,00
Soles / USD
Banco Central: Intervención en el mercado cambiario Compra de dólares
Venta de dólares
3,50 3,3324
3,40 3,30
400,00
3,20
200,00
18-ene-16
27-abr-16
Fuente: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC.
05-ago-16
15-nov-16 Negociado
23-feb-17
05-jun-17 Cotizado
13-sep-17
22-dic-17 Valoriza
03-abr-18
12-jul-18
Compras Ventas Compras Forward
2,90
Pactadas Vencidas
2,60
Ventas Forward
2,50
Pactadas Vencidas
22-oct-18
3M
6M
12 M
1,75
3,51
2,89
2M
3M
6M
9M
12 M
3,34
3,34
3,36
3,37
3,38
O/N
1S
1M
3M
6M
12 M
2,76 2,25
3,58 0,22
4,82 1,15
4,93 1,64
5,06 1,76
5,35 2,02
Días 22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
394 424
394 424
196 355
241 253
204 258
231 288
231 288
22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
278 174
278 174
192 119
161 102
176 140
259 147
259 147
Días
2,70
0,00 08-oct-15
Mercado spot
3,00 2,80
100,00
1M
1,08
1M
3,10
.
300,00
1S
-0,09
Operaciones en el mercado cambiario con el público (millones de US$)
3,60
Tipo de cambio
500,00
0 22 oct 18
Plazos
Tasa interbancaria soles % Tasa interbancaria dólares %
40
12 jul 18
3,34
Tasas de interés (%)
0
3 abr 18
Plazos
Forwards Soles
4,72
4,67
4,00
3,83
2,43
3
22 dic 17
Cambio (%)
6,56
7
13 sep 17
Subasta
* Última negociación 1:30 pm ** Para mayor información respecto a la valorización de los bonos y letras puede consultar en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
Días 22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
493 557
493 557
286 198
191 185
328 318
345 192
345 192
DIRECTORATE OF ANALYSIS AND STRATEGY GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC INDEBTEDNESS AND TREASURY MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF PERU
PERU : DAILY REPORT 22 de octubre de 2018 5:46 PM Key Indicators Indicators
Period
Latest
Relative evolution of some Latin American currencies Base: January 03, 2011= 2,7995 Soles/US
Sol/ USD
Previous
7,50
Change
Today (bps)
Indicators
Daily
Weekly
7,00
Sol/ USD 7,50
PERU
BRAZIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
7,00
GDP (monthly, yoy % ch.)
Aug-18
2,25
2,31
CDS 3y
44
1
1
6,50
6,50
CPI Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
1,28
1,07
CDS 5y
80
-0,1
0,3
6,00
6,00
Core Inflation (yoy % ch.)
Sep-18
2,09
2,04
CDS 10y
144
-1
-1
5,50
5,50
Target Inflation (yoy % ch.)
Oct-18
2,00
2,00
EMBI+
128
4
7 5,00
5,00
Unemployment (%)
Sep-18
6,20
6,10
Aug-18
125
501
4,50
4,50
Trade Balance (US$ Millions)
SP/BVL PERU GEN SP/BVL LIMA 25
Monetary Policy rate (%)
2,75
2,75
4,00
4,00
Oct-18
3,50
3,50
Long term debt
18 906 0,06% 25 641 -0,35% Volatility of sovereign bond (10 years) - Daily
BBB+ A-
Local currency
0,37%
Volatility of sovereign bond (10 years)- Anuualized
S&P
Foreign currency
-2,07% -3,46% 5,81%
Fitch
Moody´s
NICE
BBB+
A3
BBB+
A-
A3
A-
3,00
3,00 2,50
2,50
18-Sep-15
15-Dec-15
10-Mar-16
06-Jun-16
31-Aug-16
25-Nov-16
21-Feb-17
18-May-17
14-Aug-17
08-Nov-17
02-Feb-18
01-May-18
26-Jul-18
22-Oct-18
Sovereign Bonds Price
T-bills and bonds
Yield
Outstanding
Last Trade* Position
Coupon %
Position weighted average
Last trading day Description
ISIN
Mnemonic
21-nov-18
PEP01000T632
Millions PEN
Accrued Interest
Bid
Ask
Ask
Duration
Modified
Average Life
Date
Amount (Millions PEN)
Years
Duration
Years
No. Day Operations
weighted average
Last trading day Bid
Historical average yield
LTP21NOV18
379
-
-
-
-
99,81
-
-
-
2,34
-
22-ago-18
87
0,08
0,08
0,08
2,90
05-dic-18
PEP01000T640
LTP05DIC18
407
-
-
-
-
99,72
-
-
-
2,34
-
19-sep-18
31
0,12
0,12
0,12
2,91
23-ene-19
PEP01000T657
LTP23ENE19
402
-
-
-
-
99,40
-
-
-
2,34
-
17-oct-18
30
0,26
0,25
0,26
2,92
20-feb-19
PEP01000T665
LTP20FEB19
311
-
-
-
-
99,22
-
-
-
2,34
-
29-ago-18
52
0,34
0,33
0,34
2,94
20-mar-19
PEP01000T673
LTP20MAR19
298
-
-
-
-
99,04
-
-
-
2,35
-
26-sep-18
22
0,41
0,40
0,41
2,95
17-abr-19
PEP01000T681
LTP17ABR19
216
-
-
-
-
98,87
-
-
-
2,35
-
10-oct-18
22
0,49
0,48
0,49
2,97
22-may-19
PEP01000T699
LTP22MAY19
249
-
-
-
-
98,64
-
-
-
2,35
-
05-sep-18
34
0,59
0,58
0,59
2,99
19-jun-19
PEP01000T707
LTP19JUN19
156
-
-
-
-
98,46
-
-
-
2,35
-
03-oct-18
36
0,67
0,65
0,67
3,01
17-jul-19
PEP01000T715
LTP17JUL19
179
-
-
-
-
98,28
-
-
-
2,35
-
17-ago-18
30
0,74
0,73
0,74
3,03
18-jul-19
PEP01000T723
LTP21AGO19
75
-
-
-
-
98,06
-
-
-
2,36
-
12-sep-18
33
0,84
0,82
0,84
3,05
19-jul-19
PEP01000T731
LTP18SEP19
50
-
-
-
-
97,88
-
-
-
2,36
-
10-oct-18
27
0,92
0,90
0,92
3,08
12-ago-20
PEP01000CY33
SB12AGO20
15,13
4 401
7,840
-
-
-
109,43
-
-
-
2,43
-
09-oct-18
6,1
1,74
1,70
1,81
4,11
12-sep-23
PEP01000C4N3
SB12SEP23
5,75
5 502
5,200
-
-
-
103,11
-
-
-
4,47
-
19-oct-18
56,2
4,43
4,24
4,89
5,09
12-ago-24
PEP01000C4W4
SB12AGO24
11,00
10 582
5,700
103,77
103,87
103,87
103,87
4,93
4,91
4,91
4,91
1
22-oct-18
1,0
5,06
4,83
5,81
5,29
12-ago-26
PEP01000C0J9
SB12AGO26
15,82
12 462
8,200
117,30
117,36
117,36
117,36
5,44
5,43
5,43
5,43
10
22-oct-18
28,0
6,09
5,78
7,81
5,67
12-ago-28
PEP01000C5D1
SB12AGO28
12,25
13 834
6,350
104,41
104,45
104,41
104,45
5,75
5,75
5,75
5,74
20
22-oct-18
70,0
7,53
7,12
9,81
5,96
12-feb-29
PEP01000C4Q6
SB12FEB29
11,58
1 645
6,000
-
-
-
101,56
-
-
-
5,79
-
05-mar-18
2,0
8,39
8,00
10,31
6,01
12-ago-31
PEP01000C4G7
SB12AGO31
13,41
13 673
6,950
108,21
108,21
108,21
108,22
6,02
6,02
6,02
6,02
17
22-oct-18
30,0
8,88
8,38
12,81
6,19
12-ago-32
PEP01000C5E9
SB12AGO32
11,87
11 362
6,150
100,74
100,83
100,64
100,64
6,07
6,06
6,08
6,08
1
22-oct-18
2,0
9,54
9,00
13,81
6,27
12-ago-37
PEP01000C2Z1
SB12AGO37
13,31
9 432
6,900
105,81
105,86
105,81
105,65
6,37
6,37
6,37
6,38
40
22-oct-18
70,6
11,06
10,39
18,81
6,46
12-feb-42
PEP01000C4L7
SB12FEB42
13,22
4 443
6,850
-
-
-
103,53
-
-
-
6,56
-
19-oct-18
10,0
12,18
11,43
23,31
6,54
12-feb-55
PEP01000C4S2
SB12FEB55
12,95
2 272
6,714
-
-
-
102,27
-
-
-
6,56
-
17-oct-18
7,1
14,21
13,33
36,31
6,64
13-oct-24
PEP01000CT89
SB13OCT24
2,48
1 309
6,84% + VAC
-
-
-
126,84
-
-
-
2,02
-
05-mar-18
5,0
5,20
5,10
5,98
2,70
12-feb-30
PEP01000C4U8
SB12FEB30
6,17
86
2,89%+VAC
-
-
-
104,38
-
-
-
2,42
-
05-mar-18
5,0
9,86
9,63
11,31
3,18
31-ene-35
PEP01000CV85
SB31ENE35
24,38
1 346
7,39% + VAC
-
-
-
159,11
-
-
-
2,81
-
19-oct-18
17,0
11,20
10,89
16,28
3,33
12-feb-40
PEP01000C4V6
SB12FEB40
6,72
255
3,14%+VAC
-
-
-
100,90
-
-
-
3,06
-
29-ago-18
80,0
15,86
15,38
21,31
3,48
12-ago-46
PEP01000C1S8
SB12AGO46
10,50
608
3,83% + VAC
-
-
-
110,18
-
-
-
3,25
-
24-may-18
15,0
18,02
17,45
27,81
3,59
12-feb-54
PEP01000C4T0
SB12FEB54
7,00
430
3,26%+VAC
-
-
-
100,68
-
-
-
3,21
-
03-feb-17
1,0
21,43
20,76
35,31
3,68
Global Bonds Change
Change (bps.)
Sensitivity Analysis
Outstanding Millions USD
Daily
Weekly
Price Spread Bid / Ask
Daily
Weekly
Spread over Treasury (bp)
Daily
Weekly
Duration Years
Modified Duration
Convexity
Average Life Years
Perú Global 19
US715638AW21
396
7,125
102,12
0,11
-0,13
0,21
2,17
-29
7
-74
-29
1
0,44
0,43
0,00
0,44
Perú Global 25
US715638AS19
1 793
7,350
120,73
-0,08
-0,62
0,40
3,83
1
9
63
10
14
5,49
5,39
0,36
6,84
Perú Global 26
XS1315181708
€1 100
2,750
109,02
-0,04
-0,20
0,50
1,43
0
2
135
2
8
6,60
6,51
0,52
Perú Global 27
US715638BU55
1 250
4,125
100,89
-0,06
-0,42
0,35
4,0
1
6
70
0
7
6,74
6,61
0,63
7,96
Perú Global 30
XS1373156618
€1 000
3,750
118,95
0,01
-0,12
0,71
1,88
0
1
142
1
6
9,42
9,34
1,06
11,44
Perú Global 33
US715638AP79
2 188
8,750
143,79
-0,09
-1,16
0,61
4,67
1
8
137
0
4
9,51
9,29
1,18
15,30
Perú Global 37
US715638AU64
1 165
6,550
122,36
-0,25
-1,32
0,46
4,72
2
9
142
1
5
11,64
11,37
1,62
18,66
Perú Global 50
US715638BM30
2 545
5,625
112,36
-0,38
-1,79
0,60
4,86
2
10
147
1
5
15,76
15,38
3,63
32,54
Bonds
ISIN
Price
Yields of Sovereign Bonds in Soles
%
9
2020
2023
2026
2028
2031
2032
2037
2042
9
2055
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 21-mar-16
04-jul-16
17-oct-16
31-ene-17
16-may-17
28-ago-17
11-dic-17
23-mar-18
0 22-oct-18
10-jul-18
7,38
Peruvian Global yields
%
8
04-dic-15
Yield %
Change (bps.)
Coupon %
%
%
6
2019
2025
2026
2027
2030
2033
2037
6
2050
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 8-Oct
18-Jan
27-Apr
5-Aug
15-Nov
23-Feb
5-Jun
13-Sep
22-Dec
3-Apr
12-Jul
0 22-Oct
Peruvian sovereign bond index Index
Change
Value
Sovereign nominal bond index
298
Index
Weekly
-0,33
0,80
Daily
1,37
Index composition (%)
Daily
Weekly
12-Aug-20
12-Sep-23
12-Aug-24
12-Aug-26
-0,3
0,4
5,04
5,89
11,54
15,25
Change (bps.) Annual yield %
Weekly
0,8 211 Peruvian Sovereign Bond Index (Base december 30, 2004 = 100)
Value
Annual yield %
Change
Value
Sovereign real bond index
Change (bps.)
Daily
Daily
-1,87
0,8
12-Feb-29
12-Aug-31
12-Aug-32
12-Aug-37
12-Feb-42
15,24
1,76
15,54
11,85
10,52
4,89
12-Feb-55
2,48
Index composition (%)
Weekly
0,16
12-Aug-28
1,3 Annual Yield %
325
13-Jul-19
13-Oct-24
12-Feb-30
31-Jan-35
12-Feb-40
12-Aug-46
0,40
29,89
2,14
38,66
6,14
12,47
%
25 298
Peruvian Bonds real yield
6 BG 2019 (USD)
300
BS 2023 (PEN)
12-Feb-54
10,29 %
6 BS 2042 (PEN)
BG 2050 (USD)
20
275
5
5
4
4
3
3
2
2
15
250
10 225
211 5
200
1,37 0 -1,87
175
-5
150
1
Nominal index
Real index
Nominal yield
Real yield
0
100
-15
27-Oct-15
09-Feb-16
23-May-16
06-Sep-16
21-Dec-16
30-Mar-17
31-Aug-17
12-Dec-17
23-Mar-18
09-Jul-18
8 7 6
4,91
5
5,79
5,43
1
6,56
4,47
4,86
05-Aug-16
15-Nov-16
Sol (Soles / Dollar)
3,33
Sovereign (PEN)
4
6
Global (USD)
3,34
8
10
12
MM USD
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Dollars Bought
12-Jul-18
12 M
1W
1M
3M
6M
-0,09
0,88
1,75
3,51
2,89
2M
3M
6M
9M
12 M
3,34
3,34
3,36
3,37
3,38
O/N
1W
1M
3M
6M
12 M
PEN Interbank Rates
2,76
3,58
4,82
4,93
5,06
5,35
2,25
0,22
1,15
1,64
1,76
2,02
Dollars Sold
Operations in the foreign exchange market with non-banking costumers (millions of US$) 3,60
Exchange Rate
3,50 3,3324
400,00
3,20 3,10
.
300,00
Spot market
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
394
394
196
241
204
231
231
Sales
424
424
355
253
258
288
288
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
192
161
176
259
259
119
102
140
147
147
Forward purchases
2,90 2,80
2,70
100,00
19-Oct-18
Pacted
278
278
Redemption
174
174
Forward sells
2,50 27-Apr-16
5-Aug-16
15-Nov-16 Traded
23-Feb-17
5-Jun-17 T
Quote
13-Sep-17 Valued
22-Dec-17
3-Apr-18 Auction
* Inflation-linked bonds, adjusted Outstanding Sources: MEF, BCRP, BLOOMBERG, DATATEC. * Last Trade 1:30 pm **For further information about the valuation of peruvian T-bills and bonds, please visit: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tesoro_pub/gestion_act_pas/Manual_valorizacion_instrumentos_del_Tesoro.pdf
12-Jul-18
22-Oct-18
Dates 22-Oct-18
19-Oct-18
18-Oct-18
17-Oct-18
16-Oct-18
15-Oct-18
12-Oct-18
Pacted
493
493
286
191
328
345
345
Redemption
557
557
198
185
318
192
192
2,60 0,00
Dates 22-Oct-18
3,00
200,00
Dates 22-Oct-18
Purchases
3,40 3,30
18-Jan-16
03-Apr-18
USD Interbank Rates Soles / USD
Central Bank: Intervention in foreign exchange market
500,00
8-Oct-15
22-Dec-17
Tenors
Interest Rates (%)
Average Life (Years)
600,00
13-Sep-17
Change (%)
1M
0 2
05-Jun-17
Tenors
Forwards PEN Sol (Soles / Dollar)
2,17
0
23-Feb-17
Spot
4,00
3,83
2,43
27-Apr-16
Currency
4,72
4,67
4
2
6,56
6,38
6,02
18-Jan-16
0 22-Oct-18
22-Oct-18
Peruvian Yield Curve: Dollar and Sol
YTM %
3
1
-10
125
