¿QUIÉNES SOMOS? RiskMathics Financial Institute, S.C. es un Organismo establecido en México que ofrece capacitación y training de alto nivel desde el año 2005. Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de “Corporate”, como Gobierno Corporativo, Valuación de Empresas y Private Equity & Venture Capital. Única en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los mercados financieros y al mismo tiempo; del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con los que los Académicos y “Practitioners” que se desenvuelven en este medio deben tener presentes. Con grandes alianzas a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionera en México en incentivar y promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas Autoridades Nacionales e Internacionales en el campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial. Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios en Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

BIENVENIDA RISKMATHICS En la actualidad es indispensable y en particular en nuestro país, el desarrollo de técnicas, herramientas y modelos en Finanzas Analíticas, Problemas de Valuación y Administración de Riesgos debido al creciente nacimiento de nuevos productos que han llegado a un gran estado de complejidad. Esto requiere que las Instituciones Financieras se capaciten con conocimientos y herramientas distintas a los requeridos por las Finanzas Corporativas tradicionales. Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes en México, Centro y Sudamérica. RiskMathics Financial Innovation con la participación de reconocidas autoridades en la materia, nivela la parte teórica con la parte práctica en casos de actualidad. Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa: “It is impossible to do things right without good math basis”.

En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias… ¡Bienvenido!

¿POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS? • Los Cursos y Seminarios que RiskMathics desarrolla son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, que nos convierte en una experiencia inigualable de aprendizaje. • Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados inmediatamente en el mundo real. • Contamos con una amplia base de Capital Intelectual y Humano alrededor del mundo que la hacen única en su tipo en México y Latinoamérica. • Entrenando y capacitando a más de 5,000 profesionales en México y Latinoamérica provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico. • Nuestro concepto permite que los Cursos y Seminarios sean impartidos por autoridades en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc.

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BRASIL

2018

MAYO

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS INICIO 7 de Mayo

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

MANAGING OPERATIONAL RISK IN GLOBAL FINANCIAL INSTITUTIONS MBA-STYLE OPERATIONAL RISK WORKSHOP

- Traders - Brokers - Reguladores - CEOs de Bancos, Casas de Bolsa y de cualquier institución Financiera - Tesoreros - Compliance Officers - Fimas de Auditoría - Risk Managers - Quants COSTO POR AMBOS CURSOS $2,000 USD

INICIO 8 de Mayo

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BRASIL - MAYO 2018 NICK LEESON FORMER TRADER- BARINGS BANK El colapso de Barings y el papel que desempeñó Nick Leeson en él es uno de los debacles más espectaculares en la historia financiera moderna. Nick habla regularmente en conferencias y comidas corporativas y ha viajado extensamente dentro de Europa, a Nueva Zelanda, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica en el proceso. También habla en Universidades y ha hablado en la Oxford Unión, Trinity College Dublin y la Universidad College Cork. Este tipo de eventos representa una oportunidad única, para conocer y preguntar al principal participante, de indiscutiblemente uno de los escándalos bancarios más significativos y memorables que el mundo ha presenciado. Su historia también tiene un gran número de aspectos de interés humano que sorprenderán a cualquier audiencia, por lo que no está restringida para el mundo financiero que solía frecuentar. Nick Leeson probó su resiliencia y fue capaz de capitalizar sus experiencias. Le fue dada una gran cantidad de dinero por la serialización de su libro en el periódico The Mail. Su historia también se volvió una película de Hollywood, “Rogue Trader”, estelarizada por Ewan McGregor y Anna Friel (por el Productor Ejecutivo Sir David Frost). Durante 2001 se le podía encontrar en la Universidad Middlesex, donde estudió la carrera de Psicología. Nick ahora pasa la mayor parte de su tiempo presentando conferencias magistrales a organizaciones alrededor del mundo sobre Administración de Riesgos, Responsabilidad Corporativa y Cumplimento, además de emprender discursos en banquetes basados en sus singulares experiencias. Ahora tiene el grado de psicología y un segundo matrimonio con la guapa irlandesa Leona Tormay (quien tiene a sus propios hijos Kersty y Alex); después de intentar tener un bebé, estuvieron muy contentos cuando en 2004, Leona dió a luz un bebé. Nick comenta: “Soy de la mentalidad de que el cáncer no debe de hacerse cargo y controlar tu vida. Yo creo que entre más positivo seas, mayor será tu probabilidad de sobrevivir”. Su consejo para los demás es nunca contener el estrés así como lo hizo él: “Necesitas platicar y expresarte como lo hago ahora con Leona. Con el cáncer como con otros problemas, es asombroso lo adaptables que somos los seres humanos y serás capaz de hacerles frente si mantienes un fuerte estado mental”.

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BRASIL - MAYO 2018 MARCELO CRUZ MANAGING PARTNER - YACAMY ADVISORS Marcelo Cruz es socio director de Yacamy Advisors, una empresa de consultoría de administración global. También es editor en jefe del Journal of Operational Risk y es profesor adjunto en la Universidad de Nueva York. Previamente, fungió como vicepresidente ejecutivo y director de riesgos en Ocwen Financial Corporation. Asimismo, fue director adjunto de riesgos en E*Trade y director global de analíticos de riesgo operativo en Morgan Stanley; además de socio adjunto en McKinsey & Co, director de riesgos en Aviva plc y director global de riesgo operativo en Lehman Brothers. Marcelo fue director y fundador de RiskMaths, consultoría boutique, enfocada en administración y estrategia de riesgos. Marcelo también trabajó en Londres y Nueva York para UBS AG, banco suizo, por 3 años como director de riesgo operativo. Antes de UBS, fungió como economista y estratega en jefe para un banco de inversiones y como trader de derivados en JP Morgan, donde estuvo a cargo de la estructuración y negociación de productos OTC. Marcelo Cruz es reconocido a nivel mundial en la industria financiera como líder en riesgo operativo y es un referente en administración de riesgos. Marcelo es miembro del consejo de muchas publicaciones y asociaciones de la industria y es un expositor muy solicitado en seminarios y conferencias en varios países. Él escribió el primer artículo académico sobre riesgo operativo en 1998 y ha publicado muchos artículos sobre el tema desde entonces. También escribió el libro best seller sobre riesgo operativo: “Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk” (Wiley, 2002), ha escrito y editado otros libros de administración de riesgos y recientemente escribió: “Fundamental Aspects of Operational Risk and Insurance Analytics”. Marcelo fue miembro del Industry Technical Working Group que ayudó a desarrollar el nuevo Acuerdo de Basilea y también formó parte del Consejo del Patronato de GARP y actualmente forma parte del Comité de Investigación de PRMIA. Marcelo Cruz tiene un Doctorado en Matemáticas por el Imperial College de Londres, una Maestría en Matemáticas Financieras, un MBA y una Licenciatura en Economía.

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CHILE

2018

ENERO

RISK MODELING ADJUSTING CREDIT PORTOFOLIO PROFITABILITY INICIO 25 de Enero COSTO $1,500 USD SEDE KPMG

FEBRERO

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2018

FX DERIVATIVES: TRADING & HEDGING

PERFORMANCE RISK AND RETURN ATRRIBUTION A PORTFOLIO MANAGER EVALUATION

INICIO 1 de Febrero

INICIO 5 de Febrero

COSTO $1,500 USD

COSTO $1,500 USD

SEDE KPMG

SEDE KPMG

2018

MARZO

FINANCIAL DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING (WORKSHOP WITH PYTHON) INICIO 19 de Marzo COSTO $1,500 USD SEDE KPMG

2018

JULIO PORTFOLIO MANAGEMENT

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

INICIO 9 de Julio

INICIO 30 de Julio

COSTO $1,700 USD

COSTO $1,500 USD

SEDE KPMG

SEDE KPMG

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AGOSTO

2018

TRADING, FUTURES, FORWARDS & SWAPS INICIO 30 de Agosto COSTO $1,500 USD SEDE KPMG

NOVIEMBRE

2018

ASSET LIABILITY MANAGEMENT INICIO 29 de Octubre COSTO $1,500 USD SEDE KPMG

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COLOMBIA ENERO

2018

FX DERIVATIVES: TRADING & HEDGING INICIO 25 de Enero COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

FEBRERO

2018

IFRS9: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD INICIO 19 de Febrero COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

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2018

MARZO

FINANCIAL DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING (WORKSHOP WITH PYTHON)

RISK MODELING ADJUSTING CREDIT PORTOFOLIO PROFITABILITY

INICIO 22 de Marzo

INICIO 26 de Marzo

COSTO $1,500 USD

COSTO $1,500 USD

SEDE Hotel Atton Bogotá

SEDE Hotel Atton Bogotá

PERFORMANCE RISK AND RETURN ATRRIBUTION A PORTFOLIO MANAGER EVALUATION INICIO 29 de Marzo COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

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2018

JULIO PORTFOLIO MANAGEMENT INICIO 16 de Julio COSTO $1,700 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

AGOSTO

2018

TRADING, FUTURES, FORWARDS & SWAPS INICIO 27 de Agosto COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

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SEPTIEMBRE

2018

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT INICIO 27 de Septiembre

INICIO 24 de Septiembre

COSTO $1,500 USD

COSTO $1,500 USD

SEDE Hotel Atton Bogotá

OCTUBRE

SEDE Hotel Atton Bogotá

2018

UNIDAD INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ASSET LIABILITY MANAGEMENT

INICIO 15 de Octubre

INICIO 18 de Octubre

COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

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RIESGO DE MERCADO STRESS & BACK TESTING

COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Atton Bogotá

PANAMÁ

2018

ENERO

PRODUCTOS DERIVADOS DE BONOS: PRECIOS Y COBERTURA

RIESGO DE LIQUIDEZ

INICIO 22 de Enero

INICIO 25 de Enero

COSTO $1,300 USD

COSTO $1,300 USD

SEDE Universidad Bancaria Panamá

SEDE Universidad Bancaria Panamá

FEBRERO

2018

OPERACIÓN Y VALUACIÓN DE DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS

NIIF-9 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

INICIO 26 de Febrero

INICIO 22 de Febrero

COSTO $1,300 USD

COSTO $1,300 USD

SEDE Universidad Bancaria Panamá

SEDE Universidad Bancaria Panamá

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2018

MARZO PORTFOLIO MANAGEMENT INICIO 12 de Marzo COSTO $1,550 USD

SEDE Universidad Bancaria Panamá

2018

ABRIL

OPERATIONAL RISK AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT INICIO 2 de Abril COSTO $1,300 USD SEDE Universidad Bancaria Panamá

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TECHNOLOGY RISK AND CYBERSECURITY FOR FINANCIAL SERVICES INICIO 4 de Abril COSTO $1,300 USD SEDE Universidad Bancaria Panamá

2018

MAYO

PERFORMANCE RISK AND RETURN ATRRIBUTION A PORTFOLIO MANAGER EVALUATION INICIO 28 de Mayo COSTO $1,300 USD SEDE Universidad Bancaria Panamá

AGOSTO

2018

ASSET LIABILITY MANAGEMENT INICIO 30 de Agosto COSTO $1,300 USD SEDE Universidad Bancaria Panamá

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SEPTIEMBRE

2018

RISK MODELING ADJUSTING CREDIT PORTOFOLIO PROFITABILITY INICIO 20 de Septiembre COSTO $1,300 USD SEDE Universidad Bancaria Panamá

OCTUBRE

2018

UNIDAD INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INICIO 25 de Octubre COSTO $1,300 USD SEDE Universidad Bancaria Panamá

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PERÚ

2018

ENERO

FX DERIVATIVES: TRADING & HEDGING INICIO 29 de Enero COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Westin, Lima Perú

MARZO

2018

VALIDACIÓN Y AUDITORIA DE LOS MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO INICIO 8 de Marzo COSTO $1,500 USD SEDE Hotel Westin, Lima Perú

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RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE 2018 RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por septima vez en México “The Risk Management & Trading Conference”, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global. DINÁMICA Y LOGÍSTICA DEL RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE El formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y exclusivo para Latinoamérica en materia de Riesgos, Mercados, Finanzas Cuantitativas, Trading y Regulación, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda hacer una combinación que permita una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar eficientemente. OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global. ¿A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO? • • • • • • • • • • • • •

Reguladores Áreas de Tecnología Analistas Fund Managers Asset Managers Quants Tesoreros Consultores Traders Analistas Financieros Risk Managers & CROs Consejeros CEOs de Instituciones Financieras y Corporativos

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LATAM 2018 MARCO AVELLANEDA NYU Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC. Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York. Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.

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13- 18 de Agosto

2018

New York City

Advanced Risk Portfolio Management Bootcamp es impartido desde 2006 en NY.   Es un programa intensivo, de una semana, impartido por el Dr. Attilio Meucci uno de los Quant-Portfolio Managers más reconocidos. El objetivo del Bootcamp es proveer un entendimiento cuantitativo sobre riesgos y administración de portafolios.   Desde los fundamentos hasta los desarrollos más recientes en la materia los temas incluyen: construcción de portafolios, modelos de factores, liquidez y ejecución, estimación/minería de datos, modelos de riesgos y optimización entre otros. Los temas se presentan en forma teórica, a través de simulaciones en tiempo real y sesiones de repaso con ejercicios.   Además, de las muchas horas de clase, el programa incluye una cena de gala, eventos sociales con oportunidades de networking y un interesante programa de prácticas profesionales en colaboración con   grandes firmas financieras. Este programa otorga 40 puntos CE y 40 CPD para las comunidades CFA y GARP respectivamente y cuenta con una valiosa herramienta online ARPM Lab que puede utilizarse durante y después del mismo.   Con el fin de proporcionarle las mejores herramientas de Risk Management y la gestión de portafolios, RiskMathics ha estado trabajando con ARPM para ofrecerle un costo con descuento especial de $1500 usd para asistir a este evento. Contáctanos para mayor información.  23

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“La revista para Quants, Traders y Risk Managers”

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PERFIL DEL LECTOR Tanto hombres como mujeres actualmente son tomadores de decisión en el sector financiero, siendo Traders, Risk Managers, Middle Office, Back Office, Operations, CFOs, COOs, Contralores, Auditores así como Empresarios y Líderes del Sector Público. El lector pertenece a un grupo selecto con alto poder adquisitivo, entre sus principales intereses está el mantenerse informado tanto a nivel global como local de las tendencias en los negocios, economía y finanzas; además de interesarse por lo relacionado a estilo de vida.

READER PROFILE Both men and women are now decision makers in the financial sector: stock dealers and institutional traders, brokers, product controls, risk managers, quants, financial analysts, economists, financial officers, compliance, audits, operations, regulators and IT officers. The reader belongs to a select group with high purchasing power; its main interest is keeping themselves updated on both global and local trends in business, economy and finance; plus interest in things related to lifestyle.

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REGISTRO E INSCRIPCIONES E-mail: [email protected] [email protected] Teléfonos: +52 (55) 7590 7313 y +52 (55) 7590 7312

WWW.RISKMATHICS.COM

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