Apunte Teorico - Investigacion Operativa

Exprese la posibilidad de transición entre el día lunes y el día miércoles para la probabilidad de que el miércoles salg
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Apunte Teórico ( Guía cognitivas de preguntas )

Director de Cátedra : Ing. P .Tolón Estarelles

Investigación Operativa Ingeniería Industrial

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Buenos Aires

Universidad Tecnológica Nacional. FRBA

Investigación Operativa

Investigación Operativa Stocks: 1.

Analice la variación del lote optimo cuando se incrementa (ceteris paribus) el costo de reorden (defina los supuestos del modelo de inventario que considera) 2. Analice la variación del lote optimo cuando se reduce el costo de almacenamiento (defina los supuestos que considera) 3. Analice la variación del lote optimo cuando se incrementa el costo de adquisición de mercadería (defina también los supuestos) 4. ¿Cuál es el criterio de decisión para elegir el lote de reposición cuando se tiene precios diferentes de adquisición según el volumen? 5. Explique el supuesto en que se cuenta con 2 items y hay una restricción en el volumen total. 6. ¿Cuáles son los costos asociados a los stocks? 7. ¿Cuales son las razones básicas para generar stocks? ¿Cuales son los supuestos? 8. Explique cual es el interés que poseen los responsables de las sig. áreas en relación al nivel de inventarios: a) Ventas, b) Finanzas, c) Producción d) Logística. 9. Plantee las ecuaciones principales y explique los términos que las componen. 10. Cuales son las modalidades de regímenes?. Indique el caso gráficamente. 1.

2. 4. Los supuestos para un modelos básico son: Se administra un único ítem Es de demanda independiente, conocida y de tasa constante (uniforme) El lead time (LT) es conocido y constante. No existe stock de protección (Sp)  se hace reposición cuando S=0. La reposición es instantánea No existe agotamiento del ítem Los costos (b, c1, c2 y k) son constantes No existen restricciones sobre el tamaño a adquirir Se tiene moneda constante y unidades continuas.

Para realizar un análisis de variación del lote óptimo (q0) cuando se incrementa o reduce alguno de los costos, debemos observar como se modifican las ecuaciones en lo que respecta a la cantidad q, dado que las curvas de costos dependen de dichas variables. Luego, cuando nos dicen que hay un aumento7reduccion de algún costo debemos: 1º Identificar a que/cuales ecuaciones afecta (la de costos de adquisición, de orden o de almacenamiento), que serán aquellas en que aparezca q. 2º Determinar si aumenta o reduce al o a los costos que afecta, conviene graficarlo para explicarlo y visualizarlo mejor. 3º Observar si la nueva cantidad q’ es mayor o menor que la anterior q, y corroborar que en las ecuaciones suceda lo mismo. Planteemos un ejemplo  Si disminuye C1 tenemos que c1’ tanto CTE’= q1*V1+q2*V2. Además 1/2 1/2 sabemos que el lote optimo se calcula mediante q1=[(2*k1*D1)/(T*C11)] y q2=[(2*k2*D2)/(T*C12)] . Cada ecuación se puede representar en un par de ejes con las cantidades en las abscisas y los costos en las ordenadas (como en el grafico anterior). Pero si graficamos el CTE (costo total esperado) en la función de q1 y de q2, la superficie correspondiente es un hiperboloide que se va haciendo asintótico en el eje CTE y se va recostando a medida que se aleja de el. Es decir, proyectando el cuerpo sobre el plano CTE-q1, daría una curva de costos como la graficada anteriormente. Los mismo para CTE-q2. Y si proyectáramos el punto mínimo sobre el plano q1-q2, tendríamos el punto 0.

CTE

CTE 0 Q10

Q1

Q20

Q2 Podemos tener entonces las curvas de isocostos (curvas de nivel) “cortando” el hiperboloide en planos superiores al mínimo correspondiente con el CTE y proyectando esas trazas sobre el plano q1-q2, podríamos seleccionar cualquiera de ellas manteniendo siempre el mínimo costo. Pero de nuestra inecuación inicial podemos despejar los puntos de intersección entre los ejes coordenados y la recta definida por dicha inecuación: V>=q1*v1+q2*v2 3

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Investigación Operativa

 Intersección eje q1: q2 vale 0, entonces q1 1 ; ρ/M < 1  λ < M*μ

5.

La longitud del sistema (L) es igual al valor esperado de clientes que haya en el sistema, osea, esperando mas siendo atendidos, L = E (n) = ∑n P(n) L = Lc + ρ

6.

Se debe tomar decisión sobre las variables controlables M y Lc. Donde M es a cantidad de canales de atención y Lc es igual a la contidad promedio de clientes no atendidos.

7.

Supuestos para modelo de M canales en paralelo: a.

Proceso sin impaciencia.

b.

Proceso estacionario de nacimiento y muerte Possoniano, lo que implica que el régimen de llegadas responde a una distribución Poisson.

c.

Los M canales son en paralelo.

d.

No existe prioridad de atención para los clientes que están esperando en la fila.

e.

Canales con igual velocidad de atención y despacho.

f.

Fuente infinita de clientes que llegan.

Simulación 1.

¿Cuáles son las etapas típicas de un proceso de simulación?

2.

¿Cómo simularía los tiempos de atención de un canal en el que supone una distribución normal de media 10 y desvío 2 minutos?

3.

¿Cómo adquiere la información para estimar el comportamiento de cada subsistema del sistema complejo cuyo comportamiento desea simular?

4.

¿Qué significa observación del sistema por cambios de estado y no por avance del tiempo?

5.

¿Cuáles son los parámetros e incógnitas clave de un modelo de simulación de una cadena de valor integral, en cuanto a criterios obligatorios y función objetivo básica?

1.

Las etapas típicas son: a. b. c. d. e. 10

Formulación del problema. Definición del sistema Formulación del modelo matemático. Acopio y procesamiento de a información requerida. Evaluación de las características de la información.

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f. g. h. i. j. 2.

Investigación Operativa

Formulación del programa informático. Validación del programa. Diseño de experimentos de simulación. Análisis e interpretación de resultados. Documentación.

Se simula realizando una transformación biunívoca entre la función de distribución acumulada particular del contexto con la función de distribución acumulada de números generados al azar de igual probabilidad. (“Método Montecarlo”.)

3.

Mediante inferencia estadística y técnicas de Bondad de Ajuste (revisar conceptos de Prob. y Estadística)

4.

Consideramos que el estado del sistema se modifica cuando cambia el valor aleatorio que indica su estado (nro de entidades, por ej.)

5.

Condiciones de calidad exigida (tiempos, espera), costos de mantenimiento y operación. Construir en cada caso la función objetivo y restricciones específicas vistas en clase.

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